Ctrl+,で、必要な設定を検索できます。
設定値は、それぞれ次の場所に保存されます。
表示言語はCtrl+Shift+PでCommand Paletteを表示し、[Configure Display Language]コマンドから変更できます。Visual Studio Code Display Language (Locale)
Microsoftによる利用状況の収集は、設定の"telemetry.telemetryLevel"で無効にできます。Visual Studio Code Telemetry